Treizième colloque Bachelier en mathématiques financières et en calcul stochastique
                                                           7 - 12 janvier 2019

Programme scientifique

Thème: théorie d'arbitrage, modèles robustes, marchés avec coût des transactions, marchés de l'énergie, mathématiques d'actuariat, microstructure du marché, trading de grande vitesse, risque systèmique, arrêt optimal, contrôle stochastique, ESDR, mouvement Brownien fractionnaire, calcul stochastique classique et non-commutatif.